Die winsgewende, verborge en Markoviaanse paar Switserse en goud Deur Donny Lee | 21 Oktober 2013 Vra iemand op Wall Street, & ldquo; Wat is die toestand van die mark & rdquo?; en die kanse is jy & rsquo; een van drie antwoorde kry: Bull, beer of sywaarts. Om die toevallige handelaar, hierdie terme verf 'n rowwe beeld van waar die mark beweeg. Maar 'n sekere konsep in wiskunde, hierdie terme presies beskryf waar pryse is op pad. Hierdie konsep is verskuilde Markov-modelle (HMM). Dit is ontwikkel deur Harvard Ph. D. wiskundige Leonard E. Baum en sy mede-werkers. Die uitgangspunt van die model is dat die mark is in een van vyf lande & mdash; super beer, beer, sywaarts, bul of super Bull & mdash; op enige gegewe tyd en oorgange tussen state gehoorsaam die eiendom Verborge. Dit wil sê, oorgange is afhanklik slegs op dit wat die mark & rsquo; staat se was 'n tyd interval voor en geen vroeër. Hoe skakel die mark tussen die vyf state aangedui word deur oorgang waarskynlikhede wat ons vertel die waarskynlikhede van een staat oorgang na 'n ander. Die aanname dat die mark geluister na die Markoveienskap soms is beskou as 'n goeie een, want dit die probleem van lag verwyder. Dit vind plaas wanneer 'n huidige berekening hou min waarde, want dit is gebaseer op die prys aksie veel verder in die verlede. Die verdere terug te gaan jy, hoe minder van 'n effek prys aksie moet hê op die huidige handel besluite. Net soos hoe ons weet dat 'n beer en 'n bulmark anders optree, is elke staat gegee 'n ander probabilistiese verspreiding van die waarnemings wat dit kan uitvoer. Waarnemings is enige vorm van fisiese hoeveelheid wat ons kan meet van die mark, naamlik prys en aanwysers. Hul gebruike is tweeledig. verspreiding wat die volgende waarneming kan s; een, as ons weet dat die mark is in 'n bepaalde toestand, kan ons aflei uit daardie toestand & rsquo. Twee, kan 'n reeks waarnemings gebruik word om uit te vind die toestand van die mark (sien & ldquo; toestandoorgange, & rdquo; hieronder).
No comments:
Post a Comment