Waarskynlikheid Gereedskap Vir Beter Forex Trading

Waarskynlikheid gereedskap vir beter Forex Trading September 1, 2014 05:00 6 kommentaar Views: 957 Ten einde suksesvol te wees, forex handelaars moet die basiese wiskunde van waarskynlikheid te ken. Na alles, dit is moeilik om te bereik en te handhaaf handel winste sonder om eers met die vermoë om die getalle te verstaan ​​en te meet nie. Baie handelaars gebruik 'n kombinasie van swart boks aanwysers te ontwikkel en te implementeer handel reëls. Tog, die verskil tussen 'n "goeie" handelaar en 'n groot een is sy of haar begrip van die statistieke en metodes vir die berekening van prestasie en wins. Waarskynlikheid en statistiek is die sleutel tot die ontwikkeling, toets en voordeel uit forex. Deur te weet 'n paar waarskynlikheid gereedskap, is dit makliker vir handelaars om handel doelwitte in wiskundige terme te stel, te skep en te bedryf doeltreffende handel strategieë, en resultate te evalueer. Dit is nuttig om die mees basiese konsepte van waarskynlikheid en statistiek vir forex hersiening. Deur die begrip van die wiskunde van waarskynlikheid, sal jy die logika wat gebruik word deur meganiese handel stelsels en kundige adviseurs (EA) ken. normaalverdeling Die mees basiese hulpmiddel van waarskynlikheid in forex is die konsep van normale verspreiding. Die meeste natuurlike prosesse word gesê dat "normaal verdeel." "Eenvormige verspreiding" impliseer dat die waarskynlikheid van 'n aantal wat op enige plek op 'n kontinuum is oor gelyke. Dit is die soort van verspreiding wat sou ontstaan ​​as gevolg van kunsmatig versprei voorwerpe so egalig as moontlik oor 'n gebied met 'n eenvormige bedrag van spasiëring tussen hulle. Maar in plaas van 'n eenvormige verspreiding, prys 'n geldeenheid-pair se sal waarskynlik gevind word binne 'n sekere gebied op enige gegewe tyd. Dit is die "normale verspreiding," en waarskynlikheid gereedskap kan 'n benadering van hierdie prys is waarskynlik te vinde wys. Normaalverdeling bied forex handelaars voorspellende krag ten opsigte van die waarskynlikheid dat 'n geldeenheid-pair prys 'n sekere vlak tydens 'n sekere tyd sal bereik. Rekenaars gebruik 'n ewekansige nommer kragopwekker om die middel (gemiddelde) van forex pryse te bereken ten einde hul normaalverspreiding bepaal. As 'n groot aantal van die monster pryse nagegaan is, sal die normale verspreiding die vorm van 'n klok kurwe vorm wanneer grafies geplot. Hoe groter die aantal monsters, die gladder die kurwe sal wees. Die reëls van 'n eenvoudige gemiddeldes is nuttig om handelaars, maar die reëls van normale verspreiding bied meer nuttig voorspellende krag. Byvoorbeeld, kan 'n handelaar te bereken dat die "gemiddelde" daaglikse prys beweging van 'n forex paar is, sê, 50 pitte. Tog, kan die normaalverdeling ook vertel die handelaar die waarskynlikheid dat 'n sekere daaglikse prys beweeg tussen 30 en 50 pitte sal val, of tussen 50 en 70 pitte. Volgens die reëls van die normale verspreiding en standaardafwyking, sal ongeveer 68% van die monsters gevind binne een standaardafwyking van die gemiddelde (gemiddelde), en ongeveer 95% sal gevind word binne twee standaardafwykings vanaf die gemiddelde. Ten slotte is daar 'n 99,7% waarskynlikheid dat die monster binne drie standaardafwykings vanaf die gemiddelde sal val. Normaalverdeling en standaardafwyking funksies in deskundige adviseurs (EA) en handel stelsels help forex handelaars beoordeel die waarskynlikheid dat pryse 'n sekere bedrag tydens 'n gegewe tydperk kan beweeg. Tog, moet handelaars versigtig wees wanneer die gebruik van die konsep van normale verspreiding alleen vir doeleindes van risikobestuur. Selfs al is die waarskynlikheid van 'n seldsame gebeurtenis (soos 'n prysverlaging van 50%) laag mag lyk, kan onvoorsiene mark faktore die moontlikheid veel hoër as wat dit lyk gedurende normale verspreiding berekeninge te maak. Betroubaarheid van analise hang af van kwantiteit en kwaliteit van data Wanneer modellering normaalverdeling kurwes, die hoeveelheid en kwaliteit van insette prys data is baie belangrik. Hoe groter die aantal monsters, die gladder die kurwe sal wees. Ook, om berekeningsfoute voorkom as gevolg van onvoldoende data, is dit belangrik dat elke berekening gebaseer wees op ten minste dertig monsters. So, vir die toets van 'n forex-handel strategie deur die skatte van die resultate van die monster ambagte, die stelsel ontwikkelaar moet ten minste 30 ambagte te ontleed om statisties-betroubare gevolgtrekkings met betrekking tot die parameters getoets te bereik. Net so, die resultate van 'n studie van 500 ambagte is meer betroubaar as dié van 'n ontleding van slegs 50 ambagte. Verspreiding en Wiskundige verwagting tot Risiko Skat Vir forex handelaars, die belangrikste eienskappe van 'n verspreiding is sy wiskundige verwagting en verspreiding. Wiskundige verwagting vir 'n reeks van bedrywe is maklik om te bereken: Net voeg tot al die resultate van die handel en verdeel die bedrag deur die aantal ambagte. As die handel stelsel is winsgewend, dan is die wiskundige verwagting is positief. As die wiskundige verwagting negatief is, is die stelsel verloor gemiddeld. Die relatiewe steilte of platheid van die verspreidingskurwe word getoon deur die meting van die verspreiding of verspreiding van prys waardes binne die gebied van wiskundige verwagting. Tipies, is die wiskundige verwagting vir enige lukraak verspreide waarde beskryf as M (X). Dus, kan verstrooiing gedefinieer word as D (X) = M [(X-M (X)] 2. En, is 'n verspreiding se vierkantswortel genoem sy standaardafwyking, wat in wiskundige snelskrif as sigma (σ). Verspreiding en standaardafwyking is van kritieke belang vir risikobestuur in forex stelsels. Hoe hoër die waarde van die standaardafwyking, hoe hoër sal die potensiaal onttrekking, en hoe hoër is die risiko wees. Net so, hoe laer die waarde vir standaardafwyking, hoe laer sal die onttrekking wees terwyl die handel die stelsel. Byvoorbeeld, hieronder is 'n voorbeeld risikobepaling vir 'n toets van 'n forex stelsel: Handel nommer X (Handel Wins of Verlies) In die bogenoemde voorbeeld wat gebaseer is op die minimum aantal dertig ambagte vir 'n voldoende monster, is dit belangrik om daarop te let dat die wiskundige verwagting positief is, sodat die forex strategie is inderdaad winsgewend te maak. Maar die standaardafwyking is hoog, so om elke dollar die handelaar is gevaar vir 'n veel groter bedrag verdien; hierdie stelsel dra beduidende risiko. Hier is die res van die wiskunde: Om die wiskundige verwagting vir hierdie groep van ambagte te bepaal, winste en verliese al die ambagte 'voeg saam, dan verdeel 30. Dit is die gemiddelde waarde M (X) vir al die ambagte. In hierdie geval, is dit gelyk aan 'n gemiddelde wins van $ 4,26 per handel. Tot dusver het die stelsel lyk belowend. Volgende, die standaardafwyking van die verspreiding bereken, is die bogemiddelde $ 4,26 afgetrek van die resultate van elke handel, dan is dit 'n vierkant, en die som van al hierdie blokkies is bymekaar getel. Die som is gedeel deur 29, wat is die totale aantal ambagte minus 1. Deur die gebruik van die formule vir verstrooiing van (X) = M [(X-M (X)] 2 hierbo, hier is 'n tjek van die berekening van die eerste handel in ons voorbeeld: Handel 1: -17,08 - 4.26 = -21,34, en (-21,34) 2 = 455,39 Dieselfde berekening uitgevoer word vir elke handel in die toetsreeks. In hierdie voorbeeld die verspreiding oor die reeks gelyk 9,353.62 en per definisie sy vierkantswortel is gelyk aan die standaard afwyking (σ), wat in hierdie geval is $ 96,71. So, die forex handelaar sien dat die risiko vir hierdie spesifieke stelsel is redelik hoog: Die wiskundige verwagting is inderdaad positief, met 'n gemiddelde wins van $ 4,26 per handel, maar die standaard afwyking is 'n hoë wanneer dit vergelyk word met wat geen voordeel bring. Dit kan gesien word dat die handelaar is gevaar vir sowat $ 96,71 vir elke geleentheid om $ 4,26 verdien in wins. Hierdie risiko kan aanvaar word, of die handelaar kan kies om die stelsel op soek na 'n laer risiko verander. Bo en behalwe die risiko van 'n bepaalde handel stelsel, kan forex handelaars ook gebruik normaalverdeling en standaardafwyking van die Z-telling, wat aandui hoe dikwels winsgewende bedrywe sal plaasvind met betrekking tot die verlies van ambagte te bereken. Tydens die proses van die ontwikkeling van 'n wen forex stelsel, kan die handelaar wonder hoeveel van die winsgewende bedrywe gesien tydens die toets was "random" en hoeveel opeenvolgende verloor ambagte moet geduld word ten einde te wen ambagte te bereik. Byvoorbeeld, kom ons aanvaar die gemiddelde verwagte wins uit 'n gegewe forex stelsel is vier keer minder as die verwagte verlies bedrag van elke keerverlies orde veroorsaak terwyl die handel hierdie stelsel. Sommige handelaars kan aanvaar dat die stelsel sal wen met verloop van tyd, so lank as wat daar is 'n gemiddeld van ten minste een winsgewende handel vir elke vier verloor ambagte. Tog, na gelang van die verspreiding van oorwinnings en verliese tydens die werklike wêreld handel hierdie stelsel kan daal trek te diep om te herstel in die tyd vir die volgende wenner. Normaalverdeling kan gebruik word om 'n Z-telling te genereer, soms 'n standaard telling, wat kan handelaars skat nie net die verhouding van oorwinnings verliese genoem, maar ook hoeveel oorwinnings / verliese is geneig om opeenvolgend voorkom. 'N Positiewe Z-telling verteenwoordig 'n waarde bo die gemiddelde, en 'n negatiewe Z-telling verteenwoordig 'n waarde laer as die gemiddelde. Om hierdie waarde te verkry, die handelaar trek die populasiegemiddelde van 'n individu rou waarde verdeel dan die verskil deur die bevolking standaardafwyking. Die basiese standaard telling berekening vir 'n rou telling aangewys as x is: Z = (x - μ) / σ Waar μ is die populasiegemiddelde en σ is die bevolking standaardafwyking. Dit is belangrik om te verstaan ​​dat die berekening van die Z-telling vereis dat die handelaar weet wat die grense van die bevolking, nie net die eienskappe van 'n monster geneem van die bevolking. Z verteenwoordig die afstand tussen die populasiegemiddelde en die rou telling, uitgedruk in eenhede van die standaardafwyking. So, vir 'n forex stelsel: Z = [N x (R - 0.5) - P] / [(P x (P - N)] / (N - 1)] ½ N is die totale aantal ambagte tydens 'n reeks; R is die totale aantal reeks te wen en ambagte verloor; P gelyk aan 2 x B x L W is die totale aantal wen ambagte tydens 'n reeks L is die totale aantal verloor ambagte tydens 'n reeks Individuele reeks kan voorgestel word deur 'n opeenvolgende reeks plus punte of minuses (byvoorbeeld ++++ of -). R tel die getal van sodanige reeks. Z kan 'n beoordeling van die vraag of 'n forex stelsel wat op-teiken, of hoe ver-teiken kan wees bied. Net so belangrik is, 'n handelaar kan Z-telling gebruik om te bepaal of 'n handel stelsel bevat minder of meerdere reeks wenners en verloorders as wat verwag is van 'n ewekansige volgorde van trades - Met ander woorde, of die uitkomste van agtereenvolgende ambagte is afhanklik van mekaar . As die Z-telling is naby 0, dan is die verspreiding van handel resultate is naby die normaalverdeling. Die telling van 'n reeks van bedrywe kan 'n afhanklikheid tussen die resultate van die ambagte aan te dui. Dit is omdat 'n normale ewekansige waarde sal afwyk van die gemiddelde waarde van nie meer as drie sigma (3 x σ) met 'n sekerheid van 99,7%. Of die Z waarde is positief of negatief sal die handelaar in te lig oor die tipe afhanklikheid: 'n positiewe Z waarde dui aan dat die winsgewende handel sal gevolg word deur 'n verloorder. En, positiewe Z dui daarop dat die winsgewende handel sal gevolg word deur 'n ander winsgewende een, en 'n verloorder sal gevolg word deur 'n ander verlies. Dit waargeneem afhanklikheid kan die forex handelaar wissel die posisie groottes vir individuele bedrywe ten einde te help bestuur risiko. Sharpe Ratio Die Sharpe verhouding, of beloning-tot-variasie verhouding, is een van die mees waardevolle waarskynlikheid gereedskap vir forex handelaars. Soos met die hierbo beskryf metodes, dit berus op die toepassing van die konsepte van normale verspreiding en standaardafwyking. Dit gee handelaars 'n metode om die prestasie van 'n handel stelsel is so deur die aanpassing vir risiko. Die eerste stap is om die Holding Tydperk Opbrengste (HPR) te bereken. Byvoorbeeld, 'n bedryf wat gelei het tot 'n wins van 10% het 'n HPR bereken as 1 + 0,10 = 1,10, terwyl 'n handelsmerk wat 10% verloor word bereken as 1-0,10 = 0.90. Net so, kan HPR word bereken deur die na-handelsbalans bedrag deur die bedrag voor-handel. Die Gemiddelde Holding Tydperk Opbrengste (AHPR) word dan bereken deur die toevoeging van al die individuele aandeelhouding-tydperk opbrengste, dan deel deur die aantal ambagte. AHPR op sigself produseer 'n rekenkundige gemiddelde wat nie behoorlik die prestasie van 'n forex stelsel kan skat met verloop van tyd. In plaas daarvan, kan die belegging doeltreffendheid van 'n handel stelsel nouer word beraam deur gebruik te maak van die Sharpe verhouding, wat wys hoe AHPR minus die risikovrye koers van langtermyn-beleggingsopbrengste betrekking het op die standaard afwyking van die handel stelsel. Sharpe Ratio = [AHPR - (1 + RFR)] / SD Wanneer AHPR is die gemiddelde Holding tydperk terugkeer, RFR is die risiko-vrye opbrengskoers van "veilige" beleggings soos bank rentekoerse of langtermyn T-verbandkoerse, en SD is die standaardafwyking. Sedert meer as 99% van alle ewekansige waardes binne 'n afstand van ± 3σ rondom die gemiddelde waarde van M (X) vir 'n gegewe handel stelsel sal val, hoe hoër is die Sharpe verhouding, hoe meer doeltreffend die handel stelsel. Byvoorbeeld, as die Sharpe Ratio vir normaal-verdeling handel resultate is 3, dit dui daarop dat die waarskynlikheid van die verlies is minder as 1% per handel, volgens die 3-sigma reël. Die konsepte van normale verspreiding, verspreiding, Z-telling en Sharpe verhouding is reeds opgeneem in die logaritmes van EAS en meganiese handel stelsels, en hul nut is onsigbaar vir die meeste handelaars. Tog, deur te weet hoe hierdie basiese waarskynlikheid gereedskap werk, forex handelaars kan 'n dieper begrip van hoe outomatiese stelsels uit te voer hul funksies te hê, en sodoende die kans om te wen ambagte te verbeter. Is jy tans gebruik waarskynlikheid gereedskap om jou eie kans op sukses te verhoog? Eddie Flower van onestepremoved